Covid-19’un En Etkili Olduğu Ülkelerde Salgın-Borsa İlişkisi
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
30 Temmuz 2020
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Gaziantep Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Covid-19 salgın hastalığı 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ilk kez görülerek kısa süre içerisinde
dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşmış ve binlerce insanın ölümüne yol açmıştır. Elbette bu salgında en
çok etki alanlarından biri de ülke borsalarında yaşanmaktadır. Bu çalışmada Covid-19’un en fazla vaka
sayısının görüldüğü 10 ülkedeki (Türkiye, Brezilya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Rusya, Çin,
ABD) ölüm ve vaka sayıları ile bu ülkelere ait borsa endeksleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın
ekonometrik uygulama kısmında, uzun dönemli ilişkiyi test etmek için Maki (2012) Çoklu Kırılmalı
Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Çalışmanın ekonometrik sonuçlarının ülkeden ülkeye fark ettiği, hatta bazı
ülkelerde Covid-19 ölüm ve vaka sayılarının ayrı ayrı etkileşim sergilediği sonucu görülmektedir. Vaka
sayılarının ölüm sayılarına göre daha az etkin olduğu yorumu yapılabilmektedir.
Covid-19 epidemic disease was first seen in Wuhan Province of China in December 2019 and soon passed on to millions of people worldwide and caused the deaths of thousands of people. Of course, one of the most influential areas of this outbreak is in the stock markets of the country. In this study, the maximum number of Covid-19 cases found that 10 of the countries (Turkey, Brazil, France, Germany, England, Italy, Spain, Russia, China, USA) examined the relationship between mortality and the number of cases with stock market indices of these countries. In the econometric application part of the study, Maki (2012) Multiple Break Cointegration Test was used to test the long-term relationship. It can be seen that the econometric results of the study differ from country to country, and in some countries even Covid-19 death and case numbers show different interactions. It can be interpreted that the number of cases is less effective than the number of deaths.
Covid-19 epidemic disease was first seen in Wuhan Province of China in December 2019 and soon passed on to millions of people worldwide and caused the deaths of thousands of people. Of course, one of the most influential areas of this outbreak is in the stock markets of the country. In this study, the maximum number of Covid-19 cases found that 10 of the countries (Turkey, Brazil, France, Germany, England, Italy, Spain, Russia, China, USA) examined the relationship between mortality and the number of cases with stock market indices of these countries. In the econometric application part of the study, Maki (2012) Multiple Break Cointegration Test was used to test the long-term relationship. It can be seen that the econometric results of the study differ from country to country, and in some countries even Covid-19 death and case numbers show different interactions. It can be interpreted that the number of cases is less effective than the number of deaths.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
COVİD-19 Salgını, Borsa Endeksleri, Maki Eşbütünleşme Analizi, Covid-19 Epidemic, Stock Exchange Indices, Maki Cointegration Analysis
Kaynak
GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
19
Sayı
Sayı COVID-19 Special Issue
Künye
Hacıevliyagil, N. & Gümüş, A. (2020). Covid-19’un En Etkili Olduğu Ülkelerde Salgın-Borsa İlişkisi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , Cilt 19 COVID-19 Özel Sayısı , 354-364 . DOI: 10.21547/jss.742893
