Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Koleksiyonu
Bu koleksiyon için kalıcı URI
Güncel Gönderiler
Öğe Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği(Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2020) Telek,Cebrail; Şit,Ahmet; Danacı,Mehmet CemBu çalışmanın amacı, Türkiye’ye yapılan yabancı portföy yatırımlarının BIST-100 Endeksi üzerine etkisi olup olmadığının araştırılmasıdır. Ülkelere yapılan yatırımlar doğrudan yabancı yatırım olarak uzun vadeli ve reel yatırımlar olabildiği gibi, yabancı portföy yatırımları olarak kısa/uzun vadeli finansal yatırımlar da olabilir. Bu çalışmada ülkelere yapılan doğrudan yabancı yatırımlar dikkate alınmamaktadır. Sadece yapılan yabancı portföy yatırımları dikkate alınmaktadır. Yabancı portföy yatırımları, ülkede içerisinde fon toplamak amacıyla ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımları ifade etmektedir. Bu amaçla çalışmada 2005 Q4 – 2019 Q4 dönemine ait 57 çeyrek dönem ele alınmıştır. Çalışmada değişken olarak Türkiye’ye yapılan yabancı portföy yatırımları ve BIST100 Endeksi kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Hatemi-J eşbütünleşme testi ve Hacker ve Hatemi-J Bootstrap Toda-Yamomoto Nedensellik testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme testi sonucunda yabancı portföy yatırımları ile BIST-100 endeksi arasında eşbütünleşik ilişki olduğu, nedensellik analizine göre ise hem yabancı portföy yatırımlarından BIST-100 endeksine, hem de BIST-100 Endeksinden yabancı portföy yatırımlarına doğru çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştırÖğe Kar Dağıtım Politikaları Firma Değeri Üzerinde Etkili Midir? Bıst- Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2021) Şit, AhmetThe aim of this study is to investigate whether the dividend policies of 25 companies in the BIST Dividend 25 Index have an effect on the value of the firm. Market Value/ Book Value as dependent variable in the study; Dividend payment rate (Total Dividend / Net Profit for the Period) is used as an independent variable. The period of the study is 2010 1Q-2021 1Q, and the data are in quarters. Durbin-H Panel Cointegration Test and CCE Coefficient Estimator were determined as methods in the study. As a result of the analysis, it has been seen that there is a cointegrated relationship between the variables in the long run and the dividend payment rate has an effect on the Market Value/Book Value.Öğe Kar Dağıtım Politikaları Firma Değeri Üzerinde Etkili Midir? Bıst- Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2021) Şit, AhmetBu çalışmanın BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan 25 firmanın temettü politikalarının firma değeri üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Piyasa Değeri/Defter Değeri; Bağımsız değişken olarak da, temettü ödeme oranı (Toplam Kar Payı / Net Dönem Karı kullanılmıştır. Çalışmanın dönemi 2010 1Q -2021 1Q olup veriler çeyrek dilimler halindedir. Çalışmada yöntem olarak Durbin-H Panel Eşbütünleşme Testi ve CCE Katsayı Tahmincisi Belirlenmiştir. Analiz sonucunda uzun vadede değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu ve temettü ödeme oranının Piyasa Değeri/Defter Değeri üzerinde etkili olduğu sonucu görülmüştür.Öğe Yatırımcıların demografik özelliklerinin yatırımcı davranışına etkileri(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2020) Başçı, Eşref Savaş; Karaca, Süleyman Serdar; Güler, ElifYatırımcılar yatırım kararı alırken davranışsal önyargıların etkisi altında kalarak rasyonel olmayan kararlar verebilirler. Bu çalışmada, yatırımcının davranışları, “aşırı güven”, “benzeşim önyargısı”, “kayıptan/pişmanlıktan kaçınma” ve “sürü davranışı” olarak toplam 4 tane davranışsal eğilim incelenmiştir. Bu çalışmanın ana amacı yatırımcıların demografik özelliklerinin yatırımcı davranışına etkilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi?nde görev yapan akademik personele yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket 272 katılımcıya uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler SPSS-18 paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, yatırımcıların davranışları ile cinsiyet, akademik unvan ve gelir gruplarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yatırımcıların davranışları ile medeni hal ve yaş grupları arasında farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Öğe Bankacılık sektöründe performans analizi: Entropi ve Waspas yöntemi uygulaması(Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2020) Karaca, Süleyman Serdar; Altemur, Necati; Çevik, MustafaFinansal sistemin en önemli aracı kurumu olan bankacılık sektörünün performans ve kârlılığının belirlenmesi, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte daha önemli hale gelmiştir. Performans değerlendirmesiyle bankalar, rekabet avantajına sahip olabilmek için gereken durum değerlendirmesini yapıp katlanabilecekleri risk düzeyine göre potansiyellerini kullanabilirler. Bu çalışmada ise BDDK tarafından belirlenen kriterlere göre ölçek bazında grup haline getirilen mevduat bankaları, Entropi ve WASPAS yöntemleri ile finansal performans analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın özgün ve objektif olması amacıyla TBB?nin bankalar için yayınladığı 65 finansal oranın tamamı analizde kullanılmıştır. Nihai olarak Entropi yöntemi ile ağırlıkları belirlenen kriterler aracılığıyla bankalar kendi gruplarına göre ve toplu olarak WASPAS yöntemi ile sıralanmıştırÖğe Dış Ticaret Yapan Firmaların Kur Riskine Karşı Korunma Yöntemleri: Malatya Örneği(13 Aralık 2021) Danacı, Mehmet Cem; Şit, AhmetBu çalışmanın amacı Malatya ilinde dış ticaret yapan firmalarından döviz kur riskine karşı korunma durumlarının araştırılmasıdır. Dış ticaret yapan firmalar için yönetim riski, pazar riski vb risklerinin yanı sıra özellikle esnek döviz kuru politikasını benimseyen ülkelerde kur riski daha önemlidir. Türkiye’nin yıllar itibari ile ihracat hasılatı artmaktadır. Özellikle tarım ürünleri ihracatı da ihracatta öneli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla Malatya dış ticaret yapan 55 firmaya anket çalışması uygulanmıştır. Anket soruları Pearson korelâsyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda anket çalışmasına katılan firmaların % 62’sinin döviz kur riskine karşı herhangi bir korunma yöntemi olmadığı, döviz kur riskine karşı korunma yöntemleri benimseyen firmaların faaliyet süresine, ankete katılanların eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği; döviz kur riskine karşı korunma yöntemleri olmayan firmaların firma büyüklüğüne, faaliyetlerinden dış ticaret oranına, firmanın hukuki yapısına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür.Öğe Döviz kuru ile enflasyon arasındaki geçişkenlik: Türkiye Örneği(Turgut Özal Üniversitesi, 29 Eylül 2020) Polat, Mehmet AliDöviz kurları, ülkelerdeki pek çok makroekonomik büyüklüğü yakından etkileme potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada; Türkiye?de, döviz kurlarının enflasyona olan geçişkenliği, TCMB?nin açık enflasyon hedeflemesi rejimi uyguladığı 2006:M01- 2020:M06 dönemi dikkate alınarak yapısal kırılmalı zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Serilerin durağanlığı; Carrion-i-Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ile incelenmiş ve tüm serilerin I(1) oldukları belirlenmiştir. Modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile incelenmiş, serilerin eşbütünleşik oldukları görülmüştür. Uzun dönem analizleri DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve bu bağlamda, Türkiye?de 2006:M01-2020:M06 döneminde döviz kurları %1 arttığında TÜFE?nin %0.76, ÜFE?nin %0.80, TÜFE-A?nın %0.78, TÜFE-B?nin %0.73, TÜFE C?nin %0.69 ve TÜFE-D?nin %0.72 oranında arttığı görülmüştür; kurdan en fazla etkilenen değişkenin ÜFE olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda döviz kurlarındaki artışların, ithal ara malları ve sermaye mallarının maliyetleri üzerinden bir maliyet enflasyonuna sebep olduğu görülmüştür. Kısa dönem analizleri de DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve döviz kurlarındaki artışın ÜFE üzerindeki etkisinin, uzun dönemde olduğu gibi TÜFE üzerindeki etkisinden daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Yani; kur artışları ÜFE?yi, TÜFE?den daha fazla etkilememiştir. Sonuç olarak; döviz kurundan enflasyona doğru kısa dönemde güçlü, uzun dönemde zayıf nedensellik ilişkileri belirlenmiştir.Öğe Ekonomik Ve Politik Belirsizliklerin Yunanistan’daki Genç İşsizliğe Etkileri: Ampirik Bir Analiz(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 14 Haziran 2020) Polat, Mehmet AliBu çalışmada; ekonomik ve politik belirsizliklerin Yunanistan’daki genç işsizlik oranı üzerindeki etkileri, 1998:Q1-2019:Q2 dönemi için 10 farklı belirsizlik endeksi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Yunanistan ekonomisinde, genç işsizlik oranı ile ekonomik ve siyasi belirsizlikler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve bu bağlamda, ekonomi politikalarında görülen belirsizlikteki artışların Yunanistan’daki genç işsizliği en fazla artıran faktör olduğu belirlenmiştir. Uzun dönem analizinde, Yunanistan’daki ekonomik büyüme artışlarının genç işsizliğini önemli ölçüde azalttığı, dolayısıyla da bu ekonomide Okun Yasasının geçerli olduğu belirlenmiştir. Kısa dönem analizinde ise genç işsizliği, ekonomik büyümenin kısa dönemde de azalttığı, faiz oranlarının artırdığı, ancak, bu etkilerin uzun dönemdekilerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak; Yunanistan’da genç işsizlik oranının düşürülebilmesi için ekonomik ve siyasal belirsizliklerin azaltılmasının şart olduğu, bunun, ayrıca, güçlü ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve genişletici para ve maliye politikaları ile desteklenmesinin gerekli olduğu ifade edilebilir.Öğe Kar dağıtım Politikaları Firma Değeri Üzerinde Etkili Midir? BIST- Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 06 Aralık 2021) Şit, AhmetBu çalışmanın BIST Temettü 25 Endeksinde yer alan 25 firmanın temettü politikalarının firma değeri üzerinde etkili olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Piyasa Değeri/Defter Değeri; Bağımsız değişken olarak da, temettü ödeme oranı (Toplam Kar Payı / Net Dönem Karı kullanılmıştır. Çalışmanın dönemi 2010 1Q -2021 1Q olup veriler çeyrek dilimler halindedir. Çalışmada yöntem olarak Durbin-H Panel Eşbütünleşme Testi ve CCE Katsayı Tahmincisi Belirlenmiştir. Analiz sonucunda uzun vadede değişkenler arasında eşbütünleşik ilişki olduğu ve temettü ödeme oranının Piyasa Değeri/Defter Değeri üzerinde etkili olduğu sonucu görülmüştürÖğe Seçilmiş OECD Ülkelerinde GSYİH Durağanlık Sınaması: Keskin ve Yumuşak Kırılmalı Panel Durağanlık Testi(Bitlis Eren Üniversitesi, 2020) Konat, Gökhan; Kızılkaya, OktayMakroekonomik bir değişken üzerinde meydana gelebilecek bir şokun etkisinin kalıcı ya da geçici olup olmadığını araştırmak önemli bir konudur. Çünkü şokun etkisi olumsuz bir etkiye sebep olabilmekte ve bu durum değişkenin seyrini etkileyebilmektedir. Bu nedenle politika yapıcılar için makro ekonomik değişkenlerden biri olan büyüme serisinin uzun dönemde nasıl bir trend izlediğini tahmin etmek önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada, 1970-2019 dönemi yıllık veriler kullanılarak 28 OECD ülkesi için kişi başı reel GSYİH’nın durağan olup olmadığını araştırılmıştır. Ekonometrik yöntem olarak yapısal kırılmaları dikkate almayan ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CADF ve CIPS testleri ile keskin ve yumuşak kırılmaları dikkate alan Li vd. (2015) panel birim kök testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar kişi başı reel GSYİH serisinin Avusturalya, Avusturya, Fransa, Meksika, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç için durağan olduğunu göstermektedir.Öğe Satınalma Gücü Paritesinin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi: Fourier Kantil Birim Kök Testinden Bulgular(Dokuz Eylül Üniversitesi, 29 Temmuz 2021) Mike, FarukSatınalma gücü paritesi, döviz kuru belirleme teorileri arasında en eski ve en tartışmalı yaklaşımlardan biridir. Bu çalışma, satınalma gücü paritesinin uzun dönemli geçerliliğini 36 OECD ülkesi için Fourier kantil birim kök testi ile incelenmeyi amaçlamaktadır. Analizler 1993:1-2018:8 aylık dönemleri kapsamaktadır. Fourier kantil birim kök testi sonuçları, 24 OECD ülkesi için satınalma gücü paritesinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, söz konusu 24 OECD ülkesinde yer alan döviz kurlarının nispi fiyat değişikliklerine uyum sağladığını ve satınalma gücü paritesi teorisinin bu ülkeler için güvenilir bir döviz kuru belirleme aracı olarak kullanılabileceğini ifade etmektedirÖğe TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİNDE ENFLASYON, FAİZ ORANLARI VE PARA ARZI İLE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMASI(Gaziantep Üniversitesi, 16 Mayıs 2019) Hacıevliyagil, Nuri; Doğan, Berna; Şit, AhmetBu çalışmanın amacı, ekonomiyi etkileyen makro değişkenlerden olan enflasyon, faiz oranları ve para arzının döviz kuru üzerinde etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu değişkenlerin döviz kuru üzerindeki etkilerinin Türkiye ile BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkelerinde karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma 2002M01- 2017M12 yıllarına ait 16 yıllık 192 aylık dönemde incelenmiştir. Çalışmada ADF Birim Kök testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, VAR Analizi, FMOLS Yöntemi, VEC Hata Düzeltme Modeline dayalı Granger Nedensellik testleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Güney Afrika hariç diğer bütün BRICS-T ülkelerinde döviz kuru ile aynı yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranı katsayılarının diğer değişkenlere nazaran fazla yüksek olmaması nedeniyle çalışmada yer alan bütün ülkelerde faiz oranı ile döviz kuru arasında güçlü bir ilişkinin olmadığını ortaya çıkmıştır. Enflasyon oranı ise Çin hariç çalışmada yer alan bütün ülkeler için döviz kuru ile ters orantılı çıkmıştır. Para arzı Çin hariç çalışmada yer alan bütün ülkelerde döviz kuru ile aynı yönlü hareket etmektedir.Öğe Etkin Ücret Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Reel Ücretler İle Üretim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sektörler İle Ekonometrik Bir Analiz(Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 01.03.2021) Fendoğlu, Eda; Polat, Mehmet AliReel ücret dinamiklerini anlamanın en iyi yolu işgücü verimliliğinin bileşenlerini anlamaktan geçmektedir. İşgücü verimliliğinde yaşanan değişimler, maliyet kanalı yoluyla enflasyonu etkilediği için para politikası açısından da önem arz etmektedir. Etkin ücret teorisi, ücret katılıkları ve eksik rekabet olguları dikkate alınarak oluşturulmuş bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye için uygun ücret politikalarının nasıl olması gerektiği tartışmalarına açıklık getirebilmektir. Bu nedenle çalışmada, reel ücretler ile üretim arasındaki ilişki, sektörler itibariyle Yeni Keynesyen bir yaklaşım olan “Etkin Ücret Teorisi” dikkate alınarak ekonometrik analiz çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, saatlik reel ücretlerdeki artışların saatlik üretim miktarı üzerindeki etkileri, Türkiye’nin 2009:Q1-2020:Q3 dönemi verileri kullanılarak, genel ekonomi ve 13 alt sektör için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu bağlamda, genel olarak reel ücretlerdeki artışların Türkiye’de üretimi arttırdığı ve Etkin Ücret Teorisinin Türkiye ekonomisi için geçerli olduğu düşünülmektedir.Öğe The Effect of The Financial Soundness Index on The Financial Performance of Banks: An Application in Turkey(H. Mustafa Paksoy, 17 Şubat 2022) Şit, AhmetIn this study, the effect of bank soundness on financial performance in the banking sector in Turkey is investigated. The study conducted on 11 banks operating in the BIST Bank Index. Industrial Development Bank was not included in the study as it left the commercial banks due to its activities. Annual data for the 2005-2019 period were used in the study. In the application model of the study, profitability ratios and market value ratios were determined as dependent variables and banking soundness index as independent variables. Kónya causality test was used as a method. The results show that there is a two-way relationship between Banking Strength Index and Market Value, and a one-way causality relationship from Profitability ratios to Banking Strength Index.Öğe Effects of the COVID-19 outbreak on the civil aviation sector: An econometric analysis(2021) Polat, Mehmet AliThis book covers deep researches from different perspectives and disciplines upon Covid-19 pandemic impacts on social, legal, economic, cultural issues by successful and expert researchers in their field. In this book, different and rigorous analyses of all areas influenced by Covid-19 researches were made in order to be one of the emerging reliable sources about the Covid-19 literature with various dimensions.Öğe Effects of foreign direct investments on high technology export: Data analysis for selected developing countries and Turkey(Peter Lang AG, 28 Ocak 2021) Polat, Mehmet AliHigh technology products are the products with high added value, competitive advantage in foreign trade and low demand flexibility. Therefore, developed countries that allocate great resources to R&D expenditures and innovation studies have a great advantage in foreign trade. Foreign direct investments and R&D expenditures are of great importance for developing countries, which have problems with foreign trade deficit and current account deficit, to produce and export more high-tech products. In this chapter, the effects of foreign direct investments and R&D expenditures on high technology product exports in 9 developing countries were analyzed by panel data analysis using data from the 2007-2019 period. In the long-term analysis results; It has been determined that the increases in foreign direct investment stock and R&D expenditures positively affect the high technology product exports of these countries. In other words, foreign direct investments to these countries and the R&D expenditures of these countries will positively affect the high technology product export rate in the exports of the countries' manufacturing industry products. Therefore, it can be said that countries should pay special attention to these factors. In the short-term analysis, it was observed that foreign direct investment stock and R&D expenditures increased the exports of high technology products. It is noteworthy that these effects are higher than the long-term effects. The causality relationships between the series were examined with the VECM causality test and it was observed that there was a long-term, not short-term, causality relationship from foreign direct investment stock and R&D expenditures to the share of high-tech products in exports of manufacturing industry products. It has only been determined that there is a weak short-term causality relationship from foreign direct investments to R&D expenditures.Öğe Entelektüel sermayenin firma performansına etkileri: BİST’te faaliyet gösteren ulaştırma, depolama ve haberleşme sektörü firmaları üzerine etkisi(İrfan Ersin, 03 Ocak 2022) Şit, Ahmet; Buyuran, BurcuBu çalışmanın amacı, firmaların entelektüel sermayelerinin finansal performansları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Entelektüel sermaye, işletme personellerinin yetenek ve bilgi birikimleri, işletmenin yönetim tarzı strateji ve politikaları ile işletme ortakları dışındaki 3. kişilerle aralarındaki ilişkinin toplamını ifade etmektedir. Çalışmada Borsa İstanbul’da ulaştırma ve haberleşme sektöründe endeksinde yer alan 11 firmanın 2005-2020 verileri kullanılmıştır. Veriler çeyrek dönemler halinde ele alınmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı; bağımsız değişkenler olarak da katma değer, aktif devir hızı, kullanılan sermaye etkinliği, beşeri sermaye etkinliği, yapısal sermaye etkinliği, entelektüel katma değer katsayısı kullanılmıştır. Yöntem olarak Westerlund eşbütünleşme testi, Panel Regresyon, AMG ve CCE Ortalama Grup tahmincileri kullanılmıştır. Analiz soncunda ROA’nın bağımlı değişken olduğu modelde değişkenler arasında uzun vadede eşbütünleşik ilişki olduğu, KSE değişkeninin firmaların finansal performansları üzerinde etkili olduğu; ROE’nin bağımlı değişken olduğu modelde ise KSE,BSE, YSE değişkenlerinin firmaların finansal performansları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Öğe Finansal krizleri de içeren dönemlerde sermaye yapısının finansal performans üzerine etkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama(Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, 20 Ekim 2020) Şit, AhmetBu çalışmanın amacı Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların sermaye yapılarının finansal performansları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada 10 bankanın 2004-2019 dönemine ait verileri yıllık olarak incelenmiştir. Bağımlı değişkenler olarak Aktif Kârlılığı (ROA), Özkaynak Kârlılığı (ROE) ve Net Faiz Marjı (NFM); bağımsız değişkenler olarak da Toplam Mevduat/Toplam Krediler (TM/TK), Toplam Mevduat/Toplam Pasif (TM/TP), Özkaynak/Toplam Mevduat (ÖZK/TM), Özkaynak/Toplam Krediler (ÖZK/TK), Özkaynak/Toplam Aktifler (ÖZK/TA), Z Skorunun Logaritması ve Finansal Kaldıraç (FO) kullanılmıştır. Çalışmada üç farklı bağımlı değişken kullanıldığı için üç farklı model oluşturulmuştur. Çalışmada yöntem olarak Panel veri analizi kullanılmıştır. Panel regresyonda FOLS, LM ve Hausman istatistiklerinin hesaplanması ile sabit etkiler yönteminin kullanılması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda; ROA üzerinde TM/TK, ÖZK/TK, ÖZK/TA ve Z Skorunun; ROE üzerinde FO, ÖZK/TA ve Z Skorunun; NFM üzerinde ise FO, TM/TP, ÖZK/TM, ÖZK/TA ve Z Skorunun etkili olduğu görülmüştür.Öğe Türkiye'de politik istikrarın doğrudan yabancı yatırımlara etkisi: Fourier Adl eşbütünleşme testinden kanıtlar(Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 01 Temmuz 2021) Kızılkaya, OktayAraştırmacılar için doğrudan yabancı yatırım girişlerini etkileyen faktörlere yoğunlaşmak motive edici bir konu olmaya devam etmektedir. Literatürde politik istikrar düzeyi, yabancı yatırımları çekmeyi amaçlayan ev sahibi ülkeler için önemli bir konum avantajı olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de politik istikrar ile doğrudan yabancı yatırım girişleri arasındaki ilişkiyi ampirik olarak test etmek ve bu ilişkiyi destekleyen daha iyi sonuçlar elde etmektir. Bu amaç doğrultusunda 1998Q1-2019Q4 dönemine ait üç aylık veriler kullanılmıştır. Serilerin durağanlık özelliği ADF ve Fourier ADF birim kök testleri kullanılarak sınanmıştır. İlk farklılıkları alındığında tüm değişkenlerin durağan olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Fourier ADL eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Türkiye’de politik istikrar ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Ampirik bulgular çerçevesinde Türkiye ekonomisine yönelik politika önerileri sunulmuştur.Öğe Vergilendirme Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: AB Ülkeleri ve Türkiye İçin Yeni Nesil Bir Panel Veri Analizi(Süleyman Demirel Üniversitesi, 2021) Polat, Mehmet AliDevletin ekonomiye müdahalesinin en önemli nedenleri arasında, gelir dağılımındaki dengesizliği bertaraf etmek yeralmaktadır. Bu bağlamda, devletlerin, gelir dağılımında adaleti sağlamak için kullandıkları en önemli olgu vergi politikasıdır.Çalışmada, gelir dağılımı açısından vergilerin dolaylı ve dolaysız tasnifi göz önünde bulundurulmuştur. Dolaysız vergilerindolaylı vergilere göre gelir dağılımında daha etkin olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak, gelişmekte olan ülkelere bakıldığındabu gerçek göz ardı edilmektedir. Türkiye’de de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı daha yüksektir. Çalışmanınamacı, Türkiye’de ve 28 AB üyesi ülkede, dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin analizidir.Çalışmada; gelir dağılımı ve vergi kavramları teorik olarak ele alındıktan sonra, dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımıüzerindeki etkisi Türkiye ve 28 AB ülkesi için ampirik olarak analiz edilmiştir. Bu çalışmada; 28 AB üyesi ülke ve Türkiye’deuygulanan vergi politikalarının, gelir dağılımı dengesizliği üzerindeki etkileri, 2006-2018 dönemi için yeni nesil panel verianalizi yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmanın analiz sonuçlarına göre; toplam vergi gelirleri içindeki dolaylıvergilerin payının artması gelir eşitsizliğini daha da artırırken, toplam vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının artmasıbu eşitsizliği azaltmaktadır. İnsani gelişmişlik seviyesindeki artışların da gelir eşitsizliğini azaltıcı yönde etkilerinin olduğubelirlenmiştir.
