Covid 19 Salgınının BİST Sektör Endeksleri Üzerine Etkileri Olay Çalışması
Künye
Altemur, N. (2021). Covid 19 Salgınının BİST Sektör Endeksleri Üzerine Etkileri Olay Çalışması . Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 79-112 .Özet
2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan COVİD 19 virüsü kısa zamanda Avrupa ve
ardından da Amerika kıtalarına yayılmıştır. Artan hasta sayıları ve salgından kaynaklı
ölümler dünya çapında panik havası yaratmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından COVİD 19 salgını pandemi olarak ilan edildi. 2020 Mart ayında
Avrupa kıtası kısmen COVİD 19 salgının merkezi oldu. İlk COVİD 19 vakası Türkiye de
11 Mart'ta sağlık bakanı tarafından açıklandı. COVİD 19 kaynaklı ilk ölüm Türkiye de
15 Mart'ta gerçekleşti. Çalışmada Türkiye açısından COVİD 19 salgını için seçilen
önemli olay tarihlerinde salgının Türkiye finans piyasalarına olan etkileri olay çalışması
yöntemi ile incelenmiştir. Finansal piyasaları temsilen BİST100 endeksi alınmıştır.
Piyasadaki oynaklığın ölçülmesi amacı ile Borsa İstanbul A.Ş. içerisinde yer alan 10
piyasa endeksi seçilmiştir. Olay tarihlerinde bankacılık ve mali sektör endeksleri
neredeyse tüm olay tarihlerinde olay öncesi ve sonrasında dalgalanmalar görünür iken
diğer sektör endekslerinde negatif anormal getirini azaldığı görülmektedir. COVID 19 virus, which emerged in China at the end of 2019, soon spread to Europe and
then to the Americas. The increasing number of patients and the increase in deaths from
the epidemic have created an atmosphere of panic around the world. On March 11, 2020,
the COVID 19 outbreak was declared as a pandemic by the World Health Organization
(WHO). In March 2020, Europe became the center of the COVID 19 outbreak. The first
covid case was announced by the health minister on 11 March. The first death from covid
occurred on 15 March. Turkey In this study the effects of COVID 19 outbreaks of the
epidemic to date key events in Turkey's financial markets event studies were examined by the method. BIST100 index was taken to represent the financial markets. In order to
measure the volatility in the market, Borsa İstanbul A.Ş. 10 market indices were selected.
While the banking and financial sector indices on the dates of the event, before and after
the event, fluctuations were visible in almost all event dates, it is seen that negative
abnormal returns decreased in other sector indices.
Cilt
2Sayı
1Bağlantı
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtuiyb/issue/62091/895291https://hdl.handle.net/20.500.12899/1001