Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler İle Havayolu Hisse Senetleri Arasındaki İlişki: Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi
Künye
Kaya, E. (2021). Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler İle Havayolu Hisse Senetleri Arasındaki İlişki: Hatemi-J Asimetrik Nedensellik Testi . Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 61-78 .Özet
Bu çalışmanın temel amacı altın fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatları ile havayolu hisse
senetleri arasındaki nedensellik ilişkisinin ampirik olarak incelenmesidir. Çalışmada 26 Nisan
2013 ile 03 Şubat 2021 dönemi arasındaki günlük veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
Hatemi-J, Nedensellik analizi kullanılmıştır. Ampirik analiz sonuçları, seçilmiş
makroekonomik değişkenlerden hisse senetleri fiyatlarına doğru ve hisse senetleri
fiyatlarından seçilmiş makroekonomik değişkenlere doğru anlamlı nedensellik ilişkisinin
varlığını göstermektedir. The main objective of this study is to empirically analyze the causality relationship between
gold prices, exchange rates and oil prices and airline stocks. Daily data between April 26,
2013 and February 03, 2021 were used in the study. Within the framework of the study,
Hatemi-J, Causality analysis was employed. Empirical analysis results indicate the existence
of a significant causality relationship from selected macroeconomic variables to stock prices
and from stock prices to selected macroeconomic variables.
Kaynak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri DergisiCilt
2Sayı
1Bağlantı
https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtuiyb/issue/62091/893611https://hdl.handle.net/20.500.12899/1000